PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COKE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,638.16%
1,498.35%
COKE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.98

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

COKE:

2.87

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

COKE:

1.38

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

COKE:

4.03

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

COKE:

11.96

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

COKE:

5.70%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

COKE:

34.49%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COKE:

-4.07%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 29.39% против 10.02% соответственно.


COKE

С начала года

11.25%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

8.46%

1 год

72.01%

5 лет

48.00%

10 лет

29.39%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 2.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 3.00
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.40
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 4.25
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 12.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 12.62
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
0.25
COKE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COKE и ^GSPC

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-12.17%
COKE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ^GSPC

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
7.38%
COKE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab